14:54 - 24.11.2017
Fitch Ratings опубликовало новый выпуск «Обзора российских банков» (Russian Banks Datawatch), ежемесячной публикации таблиц с ключевыми данными из отчетности российских банков по национальным стандартам.
Fitch отмечает следующие основные события в банковском секторе в сентябре 2017 г.:
В сентябре после недавнего случая финансовых трудностей и санации Банка ФК Открытие («Открытие») Бинбанк испытывал существенный недостаток ликвидности, и в отношении банка была применена процедура санации со стороны Центрального банка Российской Федерации («ЦБ РФ») посредством фонда консолидации банковского сектора и без потерь для старших кредиторов. Новая администрация, назначенная ЦБ РФ в указанных банках, начала формировать резервы по их проблемным активам, что обусловило крупный совокупный ежемесячный чистый убыток в размере 429 млрд. руб. (311 млрд. руб. у группы Открытие и 118 млрд. руб. у группы Бин), что сократило прибыль сектора по итогам 9 мес. 2017 г. примерно на треть. Fitch считает, что эти резервы не окончательные, и в будущем возможно признание дальнейшего обесценения.
За исключением указанных случаев, ситуация в секторе в целом в сентябре была стабильной. Корпоративное кредитование увеличилось в номинальном выражении на 172 млрд. руб. (0,5%), однако после корректировки на месячное повышение курса рубля к доллару на 1% выросло на более значительные 304 млрд. руб. (0,9%). Наиболее существенный прирост с корректировкой на изменение валютного курса продемонстрировали ВТБ (158 млрд. руб., 3%), Газпромбанк (117 млрд. руб., 4%), Россельхозбанк (95 млрд. руб., 6%) и Национальный Клиринговый Центр (86 млрд. руб., 9% – в связи со сделками обратного репо). Наиболее значительные снижения были у Открытия (47 млрд. руб., 5%) и Бинбанка (49 млрд. руб., 15%).
Розничные кредиты увеличились на 161 млрд. руб. (1,4%) после корректировки на изменение валютного курса более или менее равномерно среди банков. Среди специализированных розничных банков Тинькофф, Хоум Кредит и Ренкредит показали рост на 2%-3%, в то время как ОТП Банк и Русский Стандарт оставались на одном уровне.
С корректировкой на повышение курса рубля клиентское фондирование сократилось на 195 млрд. руб. (0,4%), что представляло собой чистый результат оттока средств с корпоративных счетов в размере 269 млрд. руб. (1,1%) и притока розничных депозитов в размере 74 млрд. руб. (0,3%). Наиболее существенный отток средств с корпоративных счетов имели Сбербанк (116 млрд. руб., 1,9%), Открытие (62 млрд. руб., 10%), Бинбанк (52 млрд. руб., 23%) и Национальный расчетный депозитарий (48 млрд. руб., 45%). Отток средств у Альфа-Банка (70 млрд. руб., 6.2%) был следствием планового погашения еврооблигаций в сумме 1 млрд. долл., которые учитываются в составе средств клиентов по правилам российского учета. Приток розничных депозитов был более или менее равномерным по сектору в сентябре.
Государственное фондирование увеличилось на 276 млрд. руб. после корректировки на изменение валютного курса. Это представляло собой чистый результат выплат ЦБ РФ в размере 220 млрд. руб., в региональные и федеральный бюджеты – в размере 99 млрд. руб. и в другие государственные фонды – в размере 6 млрд. руб., и заимствований от Министерства финансов в размере 601 млрд. руб. Группа ВТБ была основным получателем госфондирования в сентябре (чистое привлечение в размере 323 млрд. руб., в основном от Министерства финансов). ЦБ РФ предоставил ликвидность Бинбанку в размере 153 млрд. руб., что компенсировало существенный отток депозитов, но при этом вернул 351 млрд. руб. от Открытия (из 729 млрд. руб., предоставленных ему в августе) на фоне снижения оттока клиентов.
Ликвидность в секторе, хотя в целом является хорошей, распределена неравномерно. Сбербанк и основная часть крупных частных и иностранных банков имеют избыток ликвидности, так как они выплатили наибольшую часть или все фондирование ЦБ РФ и по состоянию на 1 октября держали 1 трлн. руб. на депозитах в ЦБ РФ. В то же время некоторые банки (за исключением тех, в отношении которых была применена процедура санации) по-прежнему зависят от дорогостоящего госфондирования, в основном группа ВТБ (1,6 трлн. руб., 13% от обязательств группы), Газпромбанк (0,6 трлн. руб., 19%) и Россельхозбанк (0,4 трлн. руб., 11%), хотя все три банка имеют приемлемые подушки ликвидности. Некоторые банки меньшего размера имеют невысокий запас ликвидности, включая Московский Индустриальный Банк (5% от суммарных активов, покрытие клиентских счетов на 6%).
В сентябре сектор продемонстрировал чистый убыток в размере 356 млрд. руб. (4% капитала на конец августа), однако исключая потери у Открытия (311 млрд. руб., 3х совокупного капитала группы) и у Банбанка (118 млрд. руб., капитал группы был уже близок к нулевому уровню до санации), чистая прибыль сектора составила умеренные 73 млрд. руб. (доходность на средний капитал (ROAE) в годовом выражении 10%). Вместе с тем 86% прибыли приходились на Сбербанк (62 млрд. руб., ROAE в годовом выражении 24%). Крупный убыток в размере 15 млрд. руб. показал банк РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ, который полностью компенсирован взносом в капитал от Агентства по страхованию вкладов, что являлось условием для передачи банка Агентству ипотечного жилищного кредитования, запланированной на 4 кв. 2017 г. - 1 пол. 2018 г. Среди специализированных розничных банков Тинькофф показал доходность лучше остальных: ежемесячная прибыль составила 7% от капитала, прибыль ОТП Банка, Хоум Кредита и Ренкредита составила 1%-3%, в то время как Русский Стандарт находился на уровне безубыточности.
За исключением Открытия и Бинбанка, показатели капитала в секторе были стабильными. Десять системно-значимых банков (кроме Открытия) соблюдали текущие требования к капитализации, включая надбавки. Вместе с тем двум банкам необходимо улучшить некоторые из своих показателей в 4 кв. 2017 г. для того, чтобы не нарушать требования к надбавкам, увеличивающиеся с 2018 г. (системно-значимые банки должны будут иметь показатель базового капитала, показатель основного капитала и показатель общего капитала на уровне, соответственно, 7%, 8,5% и 10,5%). К таким банкам относились Промсвязьбанк (показатель базового капитала на уровне 6,5%) и Московский кредитный банк (показатель базового капитала на уровне 6,9%, уже увеличен примерно на 120 базисных пунктов за счет вторичного публичного размещения).
Четыре из банков выборки, не имеющих системной значимости (без учета банков, которые нарушают нормативы, находятся в процессе оздоровления или не раскрывают показатели капитализации), имели показатели капитала выше минимальных требований к капиталу, но не выполняли регулятивных требований по надбавкам. Это Алмазэргиэнбанк, УБРиР, Московский Индустриальный Банк и Азиатско-Тихоокеанский Банк. Неспособность выполнить требования по надбавкам к концу квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии. Уралтрансбанк нарушал минимальные требования не только к надбавкам, но и к основному капиталу (5,3% согласно отчетности при минимальном требовании в 6%). Насколько известно Fitch, Азиатско-Тихоокеанский Банк и Уралтрансбанк согласовали с ЦБ РФ планы финансового оздоровления для восстановления их капитализации, при этом определенные этапы этого плана должны быть реализованы в течение следующих нескольких месяцев, в то же время неспособность обеспечить достижение предусмотренных планом задач может привести к вмешательству регулятора.
По нашим оценкам, на конец 9 мес. 2017 г. запас капитала (без учета потенциальной прибыли) у 23 банков из выборки (без учета тех, кто нарушает нормативы, находится в процессе финансового оздоровления или не раскрывает показатели капитализации) являлся достаточным, чтобы покрыть потенциальные потери на уровне менее 5% кредитов (исходя из минимальных требований к капиталу), а пять могли абсорбировать менее 1%. Последние – это СКС-Банк, Уралтрансбанк, УБРиР, Алмазэргиэнбанк и Московский Индустриальный Банк.
Обзор российских банков доступен на сайте www.fitchratings.com.
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
25 Апрель 2024
24 Апрель 2024
23 Апрель 2024
23 Апрель 2024
23 Апрель 2024
23 Апрель 2024
23 Апрель 2024